Grote banken in de Verenigde Staten doorstaan stresstest van Fed

Met de stresstest gaat de Federal Reserve na of de grootste banken van de Verenigde Staten voldoende kapitaal overhouden na periodes van grote economische tegenslag. De resultaten bepalen ook welke buffers banken minimaal moeten aanhouden.

De crisisscenario's waarmee de Fed werkt verschillen ieder jaar. Dit jaar kijkt de toezichthouder onder andere wat het effect van een stijging van de werkloosheid met ruim 6 procentpunt zou betekenen voor de balansen van de banken. Ook onderzoekt de centrale bank wat de gevolgen zouden zijn voor banken als de prijzen voor commercieel vastgoed met 40 procent dalen. Bij banken met een grote handelstak gaat de Fed ook na hoe een schok op de internationale financiële markten zou uitpakken.

31 banken

Dit jaar werden 31 banken getest. Dat zijn er veel meer dan vorig jaar, toen het om 24 banken ging. Dat komt doordat iedere twee jaar ook banken met een balanstotaal tussen de 100 miljard en 250 miljard dollar aan bod komen.

"Hoewel de hevigheid van de stresstest van dit jaar vergelijkbaar is met die van vorig jaar, volgden uit de test grotere verliezen doordat de balansen wat risicovoller zijn en de kosten hoger", zei Barr, die eraan toevoegde dat alle banken ruim voldoende kapitaal hebben.

Creditcards en leningen

De hogere risico's zitten vooral bij klanten met creditcards en zakelijke leningen. Daarnaast zorgen hogere kosten voor minder winst uit bijvoorbeeld commissies, wat het volgens de Fed moeilijker maakt verliezen te compenseren.

Een belangrijke graadmeter voor banken, de CET1-kapitaalratio, kwam bij de test dit jaar uit op 9,9 procent. Dat was een jaar eerder nog 12,7 procent. De minimumvereiste is 4,5 procent.

De jaarlijkse stresstest werd ingevoerd in de nasleep van de grote financiële crisis die tussen 2007 en 2009 tot grote onrust over het voortbestaan van banken leidde. Door regelmatig te controleren of de buffers stevig genoeg zijn, wilde de Fed het vertrouwen herstellen.